se hai un hosting
Chiarissima la spiegazione di matty, ma preciserei che nel pacchetto hosting deve essere compreso anche il database, altrimenti non è che te lo regalano
Se l'hai acquistato (o se era già previsto dall'abbonamento con il tuo provider) in fase di attivazione ti sono state/ti saranno inviate le credenziali d'accesso al database. Queste sono principalmente tre (più la porta eventualmente non dovesse essere quella classica): username, password ed indirizzo del server su cui si trova il database.
Se il database non viene creato automaticamente (caso più raro ma possibile) devi accedere al pannello di controllo del tuo dominio/spazio web e da qui procedere alla creazione del database. In questo caso user e pass le sceglierai tu ma il server ti sarà indicato in fase di attivazione del db!