Ciao Giancarlo,
chi te lo chiede?
Se scegli la via di generare la sitemap "esternamente", quindi come hai fatto, con google sitemap generator, ti ritroverai probabilmente con un file xml, contenente la lista dei link del tuo sito, la sitemap appunto.
Ora questo file lo devi caricare nella root del tuo sito e dalla google webmaster console, nella sezione sitemap comunichi a google che la sitemap si trova in tuosito.it/sitemap.xml (se la sitemap si chiama sitemap.xml).
Stesso discorso per gli altri motori, bing ad esempio ha una webmaster console analoga a quella di google con la sezione sitemap che funziona allo stesso modo.
Poi ci sarebbe anche la sitemap per le immagini.
E' buona norma mettere anche nel file robots.txt il percorso della sitemap, ad esempio:
sitemap:
http://www.tuosito.com/sitemap.xml