Ciao.
Filezilla è un client ftp, ovvero un programma che ti permette di trasferire file da e verso il tuo dominio.
L'archivio compresso di joomla puoi scaricarlo dalla home di joomla.it
Le prove puoi farle direttamente sul dominio, al limite mettendo il sito offline dalla pagina di configurazione. Se invece vuoi provare in locale, devi usare un programma come Easyphp o Xampp, che emula l'ambiente lamp su cui gira joomla, al cui interno puoi installare il cms.
Luca