La ragione è semplice. Chi ha fatto quel template non si è curato di regolamentare i sottomenù

Prova allora inserire nel tuo template.css questo comando:
#sidebar .moduletable_menu ul li li {
border-bottom: 1px solid #eeeeee;
margin-left: 20px;
list-style-image: none;
}
Naturalmente indenti anche meno di 20 pixel, se vuoi.
A questo punto, c'era da immaginerselo, comparira lo square nero. Allora pr toglierlo cerca questo codice nel template.css (circa riga 130) e sotituisci square con none
#sidebar ul li {
list-style-type:square;
margin:0;
padding:0;
}