Generalmente si lavora almeno inizialmente in locale, almeno io prima faccio l'installazione e un concept a linee più o meno generali del sito in locale poi successivamente quando sono a un punto in cui ho ben definito ciò che voglio fare nel sito e ho ben stampata un immagine di come vorrei che fosse lo sposto sul dominio(anche direttamente su quello definitivo tanto finché non lo pubblico nessuno sa della sua esistenza) dove faccio tutte le dovute prove dei vari moduli/componenti e plugin perché alcuni estensioni potrebbero dare problemi, come altre che magari non funzionano in locale. Io ti consiglierei di iniziare prima sul locale anche perché generalmente specialmente in fase iniziale si spostano dati di grandi dimensioni(non so tipo musica, documenti, archivi, ovviamente dipende da ciò che vuoi fare) e lavorando sulla tua macchina non hai tempi di attesa lunghi per il trasferimento dei file ma lavori semplicemente spostando file da una cartella all'altra.